Сравнение PRAB.DE с EUN9.DE
PRAB.DE (Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF) and EUN9.DE (iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - PRAB.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year while EUN9.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 5-7. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAB.DE returned 1.66%/yr vs -1.15%/yr for EUN9.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PRAB.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for EUN9.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAB.DE и EUN9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAB.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у EUN9.DE с доходностью -0.02%.
PRAB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- —
EUN9.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 0.08%
Сравнение доходности по годам PRAB.DE и EUN9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.87% | 2.18% | 3.56% | 2.85% | -0.79% | -0.60% | -0.12% |
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | -0.02% | 2.45% | 1.87% | 6.90% | -14.78% | -1.90% | 0.10% |
Correlation
The correlation between PRAB.DE and EUN9.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAB.DE vs. EUN9.DE — Ранг доходности на риск
PRAB.DE
EUN9.DE
Сравнение PRAB.DE c EUN9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) и iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAB.DE | EUN9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.02 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.66 | 0.12 | +10.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.86 | 0.33 | +51.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAB.DE | EUN9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.10 | +3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.14 | -0.21 | +3.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.34 | +2.49 |
Просадки
Сравнение просадок PRAB.DE и EUN9.DE
Максимальная просадка PRAB.DE за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки EUN9.DE в -17.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB.DE и EUN9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAB.DE | EUN9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -17.43% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -3.42% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.18% | -3.42% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.30% | -17.35% | +16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.00% | +7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -3.80% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.23% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB.DE и EUN9.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) составляет 0.22%, в то время как у iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что PRAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAB.DE | EUN9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.57% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 3.45% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60% | 3.96% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.55% | 5.41% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.55% | 4.32% | -3.77% |
Сравнение комиссий PRAB.DE и EUN9.DE
PRAB.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EUN9.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB.DE и EUN9.DE
PRAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 2.66% | 2.66% | 2.53% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.49% | 0.35% | 0.23% | 0.53% | 0.36% |
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAB.DE and EUN9.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAB.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for EUN9.DE.
PRAB.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year, while EUN9.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5-7. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRAB.DE and 0.15% for EUN9.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAB.DE и EUN9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор