PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAB.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAB.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE).

PRAB.DE и PRAZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. PRAZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAB.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAB.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF		0.47%2.18%3.56%2.85%-0.79%-0.60%-0.12%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		-0.45%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%21.03%

Доходность по периодам

С начала года, PRAB.DE показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у PRAZ.DE с доходностью -0.45%.

PRAB.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.89%
1 год
1.89%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.53%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с PRAB.DE:
PRAB.DE с TI5G.LPRAB.DE с SDIA.LPRAB.DE с SXRL.DEPRAB.DE с TRE7.LPRAB.DE с IBTA.LPRAB.DE с CSH2.LPRAB.DE с IWDA.AS
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий PRAB.DE и PRAZ.DE

И PRAB.DE, и PRAZ.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Доходность на риск

PRAB.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAB.DE
Ранг доходности на риск PRAB.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAB.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAB.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAB.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAB.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAB.DEPRAZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

0.87

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.00

1.25

+3.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.18

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.86

1.68

+9.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

52.85

6.46

+46.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAB.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAB.DE на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAB.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAB.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

0.87

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.05

0.59

+2.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.48

+2.36

Корреляция

Корреляция между PRAB.DE и PRAZ.DE составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAB.DE и PRAZ.DE

Ни PRAB.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAB.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка PRAB.DE за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB.DE и PRAZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAB.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.67%

-29.52%

+27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-10.45%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.36%

-24.09%

+22.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.88%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-6.29%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.72%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAB.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) составляет 0.28%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что PRAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAB.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

6.26%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

10.48%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

16.66%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

16.76%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.54%

19.14%

-18.60%