Сравнение PR1T.L с IBTL.L
PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - PR1T.L tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index while IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1T.L returned 3.24%/yr vs -6.05%/yr for IBTL.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PR1T.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности PR1T.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PR1T.L торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PR1T.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у IBTL.L с доходностью -0.81%.
PR1T.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
IBTL.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -1.49%
Сравнение доходности по годам PR1T.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.46% | 4.22% | 5.20% | 4.83% | 0.61% | 0.09% | -0.07% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | -0.81% | 4.53% | -7.08% | 1.46% | -30.49% | -4.19% | -3.48% |
Correlation
The correlation between PR1T.L and IBTL.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1T.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
PR1T.L
IBTL.L
Сравнение PR1T.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1T.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +35.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.54 | 1.07 | +8.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 68.61 | 0.54 | +68.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 521.85 | 1.37 | +520.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1T.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95 | 0.41 | +12.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.38 | -0.39 | +8.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.41 | -0.10 | +7.51 |
Просадки
Сравнение просадок PR1T.L и IBTL.L
Максимальная просадка PR1T.L за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1T.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -48.48% | +47.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.06% | -7.69% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -18.45% | +18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.56% | -42.83% | +42.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.66% | +40.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -21.58% | +21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.03% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1T.L и IBTL.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) составляет 0.09%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что PR1T.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1T.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 3.08% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 6.60% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30% | 10.06% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 15.33% | -14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 14.94% | -14.56% |
Сравнение комиссий PR1T.L и IBTL.L
PR1T.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1T.L и IBTL.L
PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.34% | 4.32% | 4.59% | 3.78% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.66% | 2.44% | 2.07% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1T.L and IBTL.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.
PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для PR1T.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор