PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1T.DE с CBU0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1T.DE с CBU0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - PR1T.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while CBU0.DE is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, PR1T.DE returned 1.83%/yr vs 3.94%/yr for CBU0.DE. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. PR1T.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for CBU0.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1T.DE и CBU0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1T.DE показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -0.89%.

PR1T.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.38%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.84%
1 год
2.33%
3 года*
1.83%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

CBU0.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.71%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1T.DE и CBU0.DE

2026 (YTD)202520242023
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		2.63%-7.38%11.28%0.77%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.89%4.58%-0.25%5.06%

Correlation

The correlation between PR1T.DE and CBU0.DE is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

-0.24

The correlation between PR1T.DE and CBU0.DE shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с 36BD.DEPR1T.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DE

Доходность на риск

PR1T.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1T.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1T.DECBU0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.48

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.72

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.58

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

1.62

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1T.DE vs. CBU0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1T.DE на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBU0.DE равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1T.DE и CBU0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1T.DECBU0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.45

-0.43

Просадки

Сравнение просадок PR1T.DE и CBU0.DE

Максимальная просадка PR1T.DE за все время составила -18.56%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.DE и CBU0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1T.DECBU0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-6.02%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-4.20%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-4.20%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-2.03%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-1.65%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.52%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1T.DE и CBU0.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) составляет 1.31%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что PR1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1T.DECBU0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.00%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

4.39%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

5.11%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

5.81%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

5.81%

+3.67%

Сравнение комиссий PR1T.DE и CBU0.DE

PR1T.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1T.DE и CBU0.DE

Ни PR1T.DE, ни CBU0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PR1T.DE and CBU0.DE have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.

PR1T.DE is categorized as Government Bonds, while CBU0.DE is Corporate Bonds. PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.DE and 0.25% for CBU0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1T.DE и CBU0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор