PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1E.DE с LGWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1E.DE с LGWS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1E.DE returned 10.02%/yr vs 12.16%/yr for LGWS.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PR1E.DE charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for LGWS.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1E.DE и LGWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1E.DE показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у LGWS.DE с доходностью 7.09%.

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

LGWS.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.69%
С начала года
7.09%
6 месяцев
10.67%
1 год
20.91%
3 года*
18.49%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1E.DE и LGWS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		7.09%37.06%9.12%14.07%-5.04%19.93%-7.89%9.76%

Correlation

The correlation between PR1E.DE and LGWS.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between PR1E.DE and LGWS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с LGWS.DE:
LGWS.DE с ACWL.LLGWS.DE с VWRD.LLGWS.DE с LYP6.DELGWS.DE с LYMS.DELGWS.DE с EUPA.DELGWS.DE с SC0D.DELGWS.DE с FLXD.DE

Доходность на риск

PR1E.DE vs. LGWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LGWS.DE
Ранг доходности на риск LGWS.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWS.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWS.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWS.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1E.DE c LGWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) и Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1E.DELGWS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.64

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.29

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.41

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

8.24

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1E.DE vs. LGWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1E.DE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGWS.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1E.DE и LGWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1E.DELGWS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.46

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PR1E.DE и LGWS.DE

Максимальная просадка PR1E.DE за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки LGWS.DE в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1E.DE и LGWS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1E.DELGWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-41.73%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.88%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

-14.65%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-22.84%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.49%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-6.96%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.60%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1E.DE и LGWS.DE

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что PR1E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1E.DELGWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.59%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.27%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

13.04%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

15.55%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

17.93%

-1.25%

Сравнение комиссий PR1E.DE и LGWS.DE

PR1E.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LGWS.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1E.DE и LGWS.DE

Дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности LGWS.DE в 3.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		3.07%3.29%4.24%0.00%4.69%2.83%2.72%4.37%4.77%0.38%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PR1E.DE and LGWS.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for LGWS.DE.

PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while LGWS.DE tracks MSCI EMU Value. Their fees differ too: 0.05% for PR1E.DE and 0.40% for LGWS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1E.DE и LGWS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор