Сравнение PQVM.L с XLKQ.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).

PQVM.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQVM.L и XLKQ.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	4.91%	13.66%	30.17%	6.82%	0.52%	26.13%	8.05%	25.07%	-6.99%	18.70%
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc	-8.74%	24.49%	41.63%	59.85%	-29.07%	35.05%	42.15%	50.99%	-4.30%	18.11%

Разные валюты инструментов

PQVM.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.

PQVM.L

1 день: 0.04%

1 месяц: -1.39%

С начала года: 4.91%

6 месяцев: 6.05%

1 год: 16.45%

3 года*: 18.43%

5 лет*: 14.35%

10 лет*: —

XLKQ.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.25%

С начала года: -8.70%

6 месяцев: -7.63%

1 год: 29.72%

3 года*: 28.56%

5 лет*: 18.72%

10 лет*: 22.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

Название символа

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с PQVM.L:

PQVM.L с SPMO PQVM.L с VOO PQVM.L с UETW.DE PQVM.L с WEBN.DE PQVM.L с swda.l PQVM.L с SWDA.L PQVM.L с voo

Часто сравнивают с XLKQ.L:

XLKQ.L с XLK XLKQ.L с IITU.L XLKQ.L с XLKS.L XLKQ.L с IUIT.L XLKQ.L с SMGB.L XLKQ.L с XNAQ.L XLKQ.L с VUAG.L

Сравнение комиссий PQVM.L и XLKQ.L

PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.

PQVM.L

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

XLKQ.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Доходность на риск

PQVM.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PQVM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PQVM.L	XLKQ.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	1.24	-0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.60	1.82	-0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.24	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.13	2.24	+1.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.78	7.04	+6.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVM.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PQVM.L	XLKQ.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.09	1.24	-0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89	0.81	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.07	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.80	1.03	-0.23

Корреляция

Корреляция между PQVM.L и XLKQ.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF	0.86%	0.82%	0.84%	1.58%	1.79%	0.89%	1.48%	1.38%	1.68%	0.71%
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и XLKQ.L

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и XLKQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	PQVM.L	XLKQ.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.42%	-28.74%	-5.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.16%	-16.76%	+7.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.35%	-28.74%	+11.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.74%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.62%	-13.31%	+10.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.96%	-5.08%	+1.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.45%	6.24%	-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) составляет 4.32%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PQVM.L	XLKQ.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.32%	6.06%	-1.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.11%	14.95%	-6.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.07%	23.88%	-8.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.09%	23.22%	-7.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.20%	22.08%	-4.88%

Сравнение PQVM.L с XLKQ.L

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и XLKQ.L

Сравнение доходности по годам PQVM.L и XLKQ.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

PQVM.L

XLKQ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PQVM.L и XLKQ.L

Доходность на риск

PQVM.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

PQVM.L

XLKQ.L

Сравнение PQVM.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PQVM.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и XLKQ.L

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и XLKQ.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и XLKQ.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)