PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVM.L с USLV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQVM.L с USLV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L).

PQVM.L и USLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и USLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQVM.L и USLV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		4.87%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%25.07%-6.99%18.70%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		2.25%4.68%13.57%-1.09%-4.51%24.89%-2.87%27.92%-1.46%9.48%
Разные валюты инструментов

PQVM.L торгуется в USD, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у USLV.L с доходностью 2.25%.

PQVM.L

1 день
2.14%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.39%
1 год
17.01%
3 года*
19.12%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—

USLV.L

1 день
0.60%
1 месяц
-5.47%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.02%
1 год
-0.22%
3 года*
7.58%
5 лет*
6.43%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с swda.lPQVM.L с SWDA.LPQVM.L с voo
Часто сравнивают с USLV.L:
USLV.L с SPYUSLV.L с BRK-BUSLV.L с SCHDUSLV.L с VOOUSLV.L с IUIT.LUSLV.L с SCHXUSLV.L с ^SP500TR

Сравнение комиссий PQVM.L и USLV.L

И PQVM.L, и USLV.L имеют комиссию равную 0.35%.

PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

PQVM.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVM.LUSLV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

-0.02

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.06

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.07

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

-0.23

+9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVM.L vs. USLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа USLV.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и USLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVM.LUSLV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.02

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.52

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.71

+0.09

Корреляция

Корреляция между PQVM.L и USLV.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и USLV.L

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как USLV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.86%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и USLV.L

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке USLV.L в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и USLV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PQVM.LUSLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-27.37%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.66%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-14.56%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-5.12%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.15%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

4.10%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и USLV.L

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQVM.LUSLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.17%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

6.86%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

12.91%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

12.31%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

13.70%

+3.50%