PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVM.L с UC07.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQVM.L с UC07.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L).

PQVM.L и UC07.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. UC07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и UC07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQVM.L и UC07.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		4.87%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%25.07%-6.99%18.70%
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		0.57%13.98%13.49%8.53%-6.48%27.59%-0.66%25.35%-8.62%12.51%
Разные валюты инструментов

PQVM.L торгуется в USD, в то время как UC07.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC07.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у UC07.L с доходностью 0.57%.

PQVM.L

1 день
2.14%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.39%
1 год
17.01%
3 года*
19.12%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—

UC07.L

1 день
1.57%
1 месяц
-4.41%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.49%
3 года*
13.05%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с swda.lPQVM.L с vooPQVM.L с SWDA.L
Часто сравнивают с UC07.L:
UC07.L с SPX4.LUC07.L с VHYL.ASUC07.L с IITU.LUC07.L с XDEV.LUC07.L с XNAQ.LUC07.L с IUVF.LUC07.L с HWWA.L

Сравнение комиссий PQVM.L и UC07.L

PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UC07.L в 0.20%.

PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

PQVM.L vs. UC07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UC07.L
Ранг доходности на риск UC07.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC07.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC07.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC07.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC07.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC07.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c UC07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVM.LUC07.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.84

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.19

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.23

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

5.28

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVM.L vs. UC07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа UC07.L равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и UC07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVM.LUC07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.84

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.62

+0.18

Корреляция

Корреляция между PQVM.L и UC07.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и UC07.L

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности UC07.L в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.86%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%0.00%0.00%
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.51%2.05%1.79%2.04%1.81%1.59%2.41%2.08%2.49%2.01%2.18%2.25%

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и UC07.L

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки UC07.L в -36.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и UC07.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PQVM.LUC07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-28.73%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.50%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-16.76%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.69%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-3.99%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.91%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и UC07.L

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQVM.LUC07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.75%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

7.02%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

13.63%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.77%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

15.38%

+1.82%