Сравнение PQVM.L с SPXD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L).
PQVM.L и SPXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. SPXD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PQVM.L и SPXD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQVM.L и SPXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 4.87% | 13.66% | 30.17% | 6.82% | 0.52% | 26.13% | 8.05% | 11.19% |
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | -4.14% | 17.53% | 25.57% | 26.91% | -18.50% | 29.67% | 17.90% | 13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у SPXD.L с доходностью -4.14%.
PQVM.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- —
SPXD.L
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQVM.L и SPXD.L
PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%.
Доходность на риск
PQVM.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск
PQVM.L
SPXD.L
Сравнение PQVM.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQVM.L | SPXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.68 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.12 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 8.62 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQVM.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.82 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PQVM.L и SPXD.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQVM.L и SPXD.L
Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPXD.L в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.86% | 0.82% | 0.84% | 1.58% | 1.79% | 0.89% | 1.48% | 1.38% | 1.68% | 0.71% |
SPXD.L Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.25% | 1.16% | 1.31% | 1.51% | 1.68% | 1.30% | 1.55% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PQVM.L и SPXD.L
Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке SPXD.L в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и SPXD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQVM.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -33.98% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.69% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -24.17% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -5.49% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -5.17% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.05% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQVM.L и SPXD.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) имеют волатильность 4.47% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQVM.L | SPXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.64% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 8.62% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 15.79% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 15.82% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.81% | -0.61% |