Сравнение PQVM.L с IUUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L).
PQVM.L и IUUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. IUUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PQVM.L и IUUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQVM.L и IUUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 4.91% | 13.66% | 30.17% | 6.82% | 0.52% | 26.13% | 8.05% | 25.07% | -6.99% | 18.70% |
IUUS.L iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | 8.32% | 15.80% | 22.91% | -8.06% | 2.07% | 18.39% | -1.11% | 24.68% | 3.14% | 2.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у IUUS.L с доходностью 8.32%.
PQVM.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- —
IUUS.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQVM.L и IUUS.L
PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUUS.L в 0.15%.
Доходность на риск
PQVM.L vs. IUUS.L — Ранг доходности на риск
PQVM.L
IUUS.L
Сравнение PQVM.L c IUUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQVM.L | IUUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.61 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.16 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 5.02 | +8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQVM.L | IUUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.62 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.51 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между PQVM.L и IUUS.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQVM.L и IUUS.L
Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IUUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQVM.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 0.86% | 0.82% | 0.84% | 1.58% | 1.79% | 0.89% | 1.48% | 1.38% | 1.68% | 0.71% |
IUUS.L iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PQVM.L и IUUS.L
Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки IUUS.L в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и IUUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQVM.L | IUUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -36.26% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -10.17% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -26.26% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.20% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -6.66% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 3.78% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQVM.L и IUUS.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) составляет 4.32%, в то время как у iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQVM.L | IUUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.99% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 10.22% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 16.70% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.88% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 18.37% | -1.17% |