PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PQVM.L с IUUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и IUUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQVM.L и IUUS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
4.91%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%25.07%-6.99%18.70%
IUUS.L
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)
8.32%15.80%22.91%-8.06%2.07%18.39%-1.11%24.68%3.14%2.11%

Доходность по периодам

С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у IUUS.L с доходностью 8.32%.


PQVM.L

1 день
0.04%
1 месяц
-1.39%
С начала года
4.91%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.45%
3 года*
18.43%
5 лет*
14.35%
10 лет*

IUUS.L

1 день
0.88%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.32%
6 месяцев
6.81%
1 год
19.11%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий PQVM.L и IUUS.L

PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUUS.L в 0.15%.


Доходность на риск

PQVM.L vs. IUUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IUUS.L
Ранг доходности на риск IUUS.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUUS.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUUS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUUS.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUUS.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUUS.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c IUUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PQVM.LIUUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.61

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

2.16

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

5.02

+8.76

PQVM.L vs. IUUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUUS.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и IUUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PQVM.LIUUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.29

Корреляция

Корреляция между PQVM.L и IUUS.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и IUUS.L

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IUUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
0.86%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%
IUUS.L
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и IUUS.L

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки IUUS.L в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и IUUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PQVM.LIUUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-36.26%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-10.17%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-26.26%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.20%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-6.66%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.78%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и IUUS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) составляет 4.32%, в то время как у iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PQVM.LIUUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.99%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

10.22%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

16.70%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

16.88%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.37%

-1.17%