PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVM.L с IUIS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQVM.L с IUIS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L).

PQVM.L и IUIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. IUIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и IUIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQVM.L и IUIS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		4.87%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%25.07%-6.99%18.70%
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		5.82%19.24%17.42%17.93%-5.28%20.71%9.96%28.50%-14.17%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у IUIS.L с доходностью 5.82%.

PQVM.L

1 день
2.14%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.39%
1 год
17.01%
3 года*
19.12%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—

IUIS.L

1 день
3.53%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.82%
6 месяцев
7.68%
1 год
26.82%
3 года*
19.29%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с swda.lPQVM.L с vooPQVM.L с SWDA.L
Часто сравнивают с IUIS.L:
IUIS.L с UC63.LIUIS.L с VOOIUIS.L с IUUS.LIUIS.L с SPHDIUIS.L с APLEIUIS.L с IUIT.LIUIS.L с VUAA.L

Сравнение комиссий PQVM.L и IUIS.L

PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUIS.L в 0.15%.

PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

PQVM.L vs. IUIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IUIS.L
Ранг доходности на риск IUIS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c IUIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVM.LIUIS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.51

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.13

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.48

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

9.97

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVM.L vs. IUIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIS.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и IUIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVM.LIUIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.72

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.62

+0.18

Корреляция

Корреляция между PQVM.L и IUIS.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и IUIS.L

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IUIS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.86%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и IUIS.L

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки IUIS.L в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и IUIS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PQVM.LIUIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-42.18%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.17%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-21.22%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-6.78%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.18%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.60%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и IUIS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) составляет 4.47%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQVM.LIUIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.42%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

10.02%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

17.77%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.14%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

19.61%

-2.41%