PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTAX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTAX с GFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX).

PQTAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTAX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTAX и GFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		3.74%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, PQTAX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PQTAX превзошли акции GFIRX по среднегодовой доходности: 3.55% против 2.33% соответственно.

PQTAX

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
8.97%
1 год
10.99%
3 года*
1.49%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.55%

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с EVOIXPQTAX с PMJIXPQTAX с ABYIXPQTAX с CSAIXPQTAX с ABYAXPQTAX с AQMIX
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с QMHNXGFIRX с EVOIXGFIRX с CSAIXGFIRX с MFTFXGFIRX с QNZIX

Сравнение комиссий PQTAX и GFIRX

PQTAX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.

PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

PQTAX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTAX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTAXGFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.88

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.24

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

4.01

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTAX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTAX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа GFIRX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTAX и GFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTAXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.88

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.24

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.22

+0.21

Корреляция

Корреляция между PQTAX и GFIRX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTAX и GFIRX

Ни PQTAX, ни GFIRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%

Просадки

Сравнение просадок PQTAX и GFIRX

Максимальная просадка PQTAX за все время составила -28.39%, что больше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и GFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTAXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-23.09%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-5.15%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-23.09%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.39%

-23.09%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.28%

-12.28%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-7.00%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.85%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTAX и GFIRX

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTAXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.26%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.78%

6.23%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

8.80%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

10.37%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.42%

9.04%

+0.38%