Сравнение PQOC с QB
PQOC (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. PQOC is actively managed, while QB is passively managed. Over the past year, PQOC returned 17.06% vs 22.02% for QB. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PQOC charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности PQOC и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQOC показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 15.42%.
PQOC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.97%
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.23%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.09K | $53.85K | $117.97K | |
| $54.45K | $33.29K | $150.60K |
Сравнение доходности по годам PQOC и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 10.34% | 8.72% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 15.42% | 6.10% |
Correlation
The correlation between PQOC and QB is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between PQOC and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQOC vs. QB — Ранг доходности на риск
PQOC
QB
Сравнение PQOC c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQOC | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.73 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 6.36 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 30.54 | -19.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQOC и QB
Максимальная просадка PQOC за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQOC и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQOC | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -3.47% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -3.47% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.16% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.41% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.72% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQOC и QB
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что PQOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQOC | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.36% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 6.10% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 7.27% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 7.04% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.62% | 7.04% | +5.58% |
Сравнение комиссий PQOC и QB
PQOC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQOC и QB
PQOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.75% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
PQOC and QB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQOC has higher volatility (2.92%) compared to QB (2.36%). In terms of maximum drawdown, PQOC dropped -13.71% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 22.02% vs 17.06% for PQOC. On fees, PQOC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 22.02% return vs 17.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
QB has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for PQOC.
They also come from different issuers: PGIM and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for PQOC and 0.58% for QB.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQOC и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор