PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQJCX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQJCX с SSCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PQJCX (PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund) and SSCPX (Saratoga Small Capitalization Portfolio) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PQJCX returned 6.41%/yr vs 7.91%/yr for SSCPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PQJCX charges 0.95%/yr vs 1.70%/yr for SSCPX.

Доходность

Сравнение доходности PQJCX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQJCX показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 21.31%.

PQJCX

1 день
0.93%
1 месяц
2.99%
С начала года
11.11%
6 месяцев
11.24%
1 год
23.34%
3 года*
17.56%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

SSCPX

1 день
1.22%
1 месяц
5.06%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.23%
1 год
34.86%
3 года*
17.90%
5 лет*
7.91%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQJCX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		11.11%1.89%28.82%14.96%-24.07%21.70%38.85%25.61%-12.36%18.36%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		21.31%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.21%

Correlation

The correlation between PQJCX and SSCPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between PQJCX and SSCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с PQJCX:
PQJCX с PGOAXPQJCX с RFIMXPQJCX с CTSIXPQJCX с VISGXPQJCX с VRTGXPQJCX с FECGXPQJCX с EMCAX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с ALSRXSSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с ALMAX

Доходность на риск

PQJCX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQJCX
Ранг доходности на риск PQJCX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQJCX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQJCX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQJCX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQJCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQJCX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQJCX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQJCXSSCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.86

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.60

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.16

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

10.76

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQJCX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQJCX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQJCX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQJCXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.11

Просадки

Сравнение просадок PQJCX и SSCPX

Максимальная просадка PQJCX за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJCX и SSCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQJCXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-53.65%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-11.54%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-27.78%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-27.78%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-10.25%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.38%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PQJCX и SSCPX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) составляет 5.21%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что PQJCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQJCXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.77%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.57%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

19.63%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

22.17%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

22.99%

-0.06%

Сравнение комиссий PQJCX и SSCPX

PQJCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQJCX и SSCPX

Дивидендная доходность PQJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SSCPX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		2.71%3.01%18.27%0.83%0.51%26.55%3.86%0.00%7.11%1.72%0.00%0.00%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		7.43%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PQJCX and SSCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSCPX has higher volatility (5.77%) compared to PQJCX (5.21%). In terms of maximum drawdown, PQJCX dropped -43.56% vs SSCPX's -53.65%.

SSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQJCX и SSCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор