PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQJCX с HYSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQJCX с HYSZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PQJCX (PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund) and HYSZX (PGIM Short Duration High Yield Income Fund) are both mutual funds - PQJCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by PGIM, while HYSZX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 5 years, PQJCX returned 6.18%/yr vs 4.02%/yr for HYSZX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PQJCX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for HYSZX.

Доходность

Сравнение доходности PQJCX и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQJCX показывает доходность 10.29%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью 1.37%.

PQJCX

1 день
-0.74%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.20%
1 год
22.88%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—

HYSZX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.79%
3 года*
7.34%
5 лет*
4.02%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQJCX и HYSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		10.29%1.89%28.82%14.96%-24.07%21.70%38.85%25.61%-12.36%18.36%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		1.37%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.68%

Correlation

The correlation between PQJCX and HYSZX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.41

The correlation between PQJCX and HYSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Часто сравнивают с PQJCX:
PQJCX с PGOAXPQJCX с RFIMXPQJCX с CTSIXPQJCX с VRTGXPQJCX с VISGXPQJCX с FECGXPQJCX с EMCAX
Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с DVYEHYSZX с DEM

Доходность на риск

PQJCX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQJCX
Ранг доходности на риск PQJCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQJCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQJCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQJCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQJCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQJCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQJCX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQJCXHYSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.08

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.83

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.95

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

14.27

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQJCX vs. HYSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQJCX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа HYSZX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQJCX и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQJCXHYSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.08

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.04

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.16

-0.66

Просадки

Сравнение просадок PQJCX и HYSZX

Максимальная просадка PQJCX за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJCX и HYSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQJCXHYSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-18.31%

-25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-2.01%

-9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.98%

-2.82%

-23.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-9.77%

-26.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.24%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-1.18%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.42%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PQJCX и HYSZX

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PQJCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQJCXHYSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

0.95%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

2.20%

+10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

2.85%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

3.88%

+18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

4.23%

+18.69%

Сравнение комиссий PQJCX и HYSZX

PQJCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HYSZX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQJCX и HYSZX

Дивидендная доходность PQJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности HYSZX в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		6.39%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		2.73%3.01%18.27%0.83%0.51%26.55%3.86%0.00%7.11%1.72%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PQJCX and HYSZX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQJCX has higher volatility (5.20%) compared to HYSZX (0.95%). In terms of maximum drawdown, PQJCX dropped -43.56% vs HYSZX's -18.31%.

HYSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQJCX и HYSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор