Сравнение PQAP с PJFV
PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) and PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) are both exchange-traded funds - PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PJFV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PQAP returned 19.07% vs 34.17% for PJFV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PQAP charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PJFV.
Доходность
Сравнение доходности PQAP и PJFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQAP показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 16.89%.
PQAP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFV
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 16.25%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQAP и PJFV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 10.67% | 14.48% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 16.89% | 18.65% |
Correlation
The correlation between PQAP and PJFV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between PQAP and PJFV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQAP vs. PJFV — Ранг доходности на риск
PQAP
PJFV
Сравнение PQAP c PJFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQAP | PJFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.48 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.93 | 4.69 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.70 | 19.89 | +34.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQAP и PJFV
Максимальная просадка PQAP за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQAP и PJFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQAP | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -18.15% | +7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -7.31% | +5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.95% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -2.11% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.72% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQAP и PJFV
Текущая волатильность для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) составляет 2.63%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что PQAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQAP | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 4.31% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 10.53% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 12.79% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 14.18% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 14.18% | -3.15% |
Сравнение комиссий PQAP и PJFV
PQAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQAP и PJFV
Дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PJFV в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.59% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQAP and PJFV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFV has higher volatility (4.31%) compared to PQAP (2.63%). In terms of maximum drawdown, PQAP dropped -10.79% vs PJFV's -18.15%.
On 1-year performance, PJFV leads with 34.17% vs 19.07% for PQAP. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJFV has performed better with a 34.17% return vs 19.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.
PJFV has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.02% for PQAP.
PQAP is categorized as Defined Outcome, while PJFV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for PQAP and 0.75% for PJFV.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQAP и PJFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор