Сравнение PQAP с BUFQ
PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD. PQAP is actively managed, while BUFQ is passively managed. Over the past year, PQAP returned 19.07% vs 19.01% for BUFQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PQAP charges 0.50%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.
Доходность
Сравнение доходности PQAP и BUFQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQAP показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью 7.95%.
PQAP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFQ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQAP и BUFQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 10.67% | 14.48% |
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 7.95% | 14.03% |
Correlation
The correlation between PQAP and BUFQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between PQAP and BUFQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQAP vs. BUFQ — Ранг доходности на риск
PQAP
BUFQ
Сравнение PQAP c BUFQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQAP | BUFQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.45 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.93 | 3.54 | +5.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.70 | 17.65 | +37.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQAP и BUFQ
Максимальная просадка PQAP за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQAP и BUFQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQAP | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -15.74% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -5.39% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.53% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -2.29% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 1.08% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQAP и BUFQ
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеют волатильность 2.63% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQAP | BUFQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.61% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 6.77% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 8.45% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 13.31% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.03% | 13.31% | -2.28% |
Сравнение комиссий PQAP и BUFQ
PQAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQAP и BUFQ
Дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFQ FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PQAP and BUFQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQAP has higher volatility (2.63%) compared to BUFQ (2.61%). In terms of maximum drawdown, PQAP dropped -10.79% vs BUFQ's -15.74%.
On 1-year performance, PQAP leads with 19.07% vs 19.01% for BUFQ. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 19.07% return vs 19.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.
PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for BUFQ.
PQAP is categorized as Defined Outcome, while BUFQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for PQAP and 1.10% for BUFQ.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQAP и BUFQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор