PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPYPX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPYPX с FSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PPYPX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPYPX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%6.35%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-2.61%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, PPYPX показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%

FSOSX

1 день
3.27%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.32%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE International Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с FSPSXPPYPX с SCIEX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий PPYPX и FSOSX

PPYPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

PPYPX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPYPX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPYPXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

0.59

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

0.93

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

0.77

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

2.85

+10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPYPX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPYPX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPYPX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPYPXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.59

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между PPYPX и FSOSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPYPX и FSOSX

Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности FSOSX в 9.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.39%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPYPX и FSOSX

Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPYPXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.48%

-35.36%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-12.39%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.65%

-35.36%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-9.01%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-7.90%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.35%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PPYPX и FSOSX

Текущая волатильность для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что PPYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPYPXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

8.95%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.37%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

18.50%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

17.41%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

18.97%

+0.11%