Сравнение PPQZX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PPQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PPQZX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPQZX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPQZX PIMCO RealPath Blend 2050 Fund | -1.12% | 20.62% | 13.93% | 19.69% | -17.27% | 18.50% | 13.70% | 25.09% | -7.75% | 19.88% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PPQZX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PPQZX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 10.42% против 12.72% соответственно.
PPQZX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.42%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPQZX и PSLDX
PPQZX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PPQZX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PPQZX
PSLDX
Сравнение PPQZX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPQZX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.28 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.55 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.37 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 1.11 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPQZX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.28 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.12 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.61 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PPQZX и PSLDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPQZX и PSLDX
Дивидендная доходность PPQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPQZX PIMCO RealPath Blend 2050 Fund | 4.03% | 3.82% | 4.55% | 2.29% | 2.43% | 5.31% | 1.28% | 3.79% | 6.75% | 2.09% | 2.40% | 2.19% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PPQZX и PSLDX
Максимальная просадка PPQZX за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPQZX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPQZX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -55.25% | +23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -19.25% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.57% | -49.32% | +23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -49.32% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -15.88% | +9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -10.70% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 6.38% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPQZX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2050 Fund (PPQZX) составляет 5.48%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PPQZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPQZX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 8.39% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 14.38% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 24.15% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 22.90% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 21.33% | -6.57% |