PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLN.TO с ZWT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPLN.TO с ZWT.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) and ZWT.TO (BMO Covered Call Technology ETF) are both exchange-traded funds - PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while ZWT.TO is a Technology Equities fund actively managed by BMO. PPLN.TO is passively managed, while ZWT.TO is actively managed. Over the past 5 years, PPLN.TO returned 14.07%/yr vs 23.64%/yr for ZWT.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PPLN.TO charges 0.31%/yr vs 0.71%/yr for ZWT.TO.

Доходность

Сравнение доходности PPLN.TO и ZWT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLN.TO показывает доходность 29.04%, что значительно выше, чем у ZWT.TO с доходностью 20.37%.

PPLN.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
6.16%
С начала года
29.04%
6 месяцев
28.59%
1 год
39.15%
3 года*
18.78%
5 лет*
14.07%
10 лет*
10.87%

ZWT.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
12.28%
С начала года
20.37%
6 месяцев
17.59%
1 год
47.17%
3 года*
36.02%
5 лет*
23.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLN.TO и ZWT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		29.04%4.14%17.18%8.45%16.63%24.60%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		20.37%18.15%49.78%65.75%-31.60%22.78%

Correlation

The correlation between PPLN.TO and ZWT.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.13

The correlation between PPLN.TO and ZWT.TO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF

BMO Covered Call Technology ETF

Часто сравнивают с PPLN.TO:
PPLN.TO с XEG.TOPPLN.TO с CBIL.TOPPLN.TO с ZWEN.TOPPLN.TO с CIF.TOPPLN.TO с OILY.TOPPLN.TO с NNRG.NEOPPLN.TO с ZMT.TO
Часто сравнивают с ZWT.TO:
ZWT.TO с QQQZWT.TO с TEC.TOZWT.TO с ZWB.TOZWT.TO с HHIS.TOZWT.TO с ZSP.TOZWT.TO с ZXLK.TOZWT.TO с VDY.TO

Доходность на риск

PPLN.TO vs. ZWT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLN.TO
Ранг доходности на риск PPLN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLN.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLN.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLN.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZWT.TO
Ранг доходности на риск ZWT.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWT.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWT.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLN.TO c ZWT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPLN.TOZWT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.66

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.34

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.98

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

9.56

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPLN.TO vs. ZWT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLN.TO на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWT.TO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLN.TO и ZWT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPLN.TOZWT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.02

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.99

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PPLN.TO и ZWT.TO

Максимальная просадка PPLN.TO за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки ZWT.TO в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLN.TO и ZWT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLN.TOZWT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-35.84%

-23.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-15.93%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-26.27%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-35.84%

+17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.06%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-8.84%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.95%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLN.TO и ZWT.TO

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с BMO Covered Call Technology ETF (ZWT.TO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PPLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLN.TOZWT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.19%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

13.67%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

17.81%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

23.23%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

22.98%

+0.22%

Сравнение комиссий PPLN.TO и ZWT.TO

PPLN.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ZWT.TO в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLN.TO и ZWT.TO

Дивидендная доходность PPLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что сопоставимо с доходностью ZWT.TO в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		4.26%4.35%2.94%3.77%3.23%3.47%5.76%4.40%5.21%4.31%3.99%4.41%
ZWT.TO
BMO Covered Call Technology ETF		4.22%4.46%3.34%3.83%6.54%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPLN.TO and ZWT.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPLN.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPLN.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.71% for ZWT.TO.

PPLN.TO is categorized as Energy Equities, while ZWT.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.31% for PPLN.TO and 0.71% for ZWT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLN.TO и ZWT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор