Сравнение PPLN.TO с ZEO.TO
PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both Energy Equities funds - PPLN.TO tracks the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index while ZEO.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PPLN.TO returned 10.87%/yr vs 10.67%/yr for ZEO.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPLN.TO charges 0.31%/yr vs 0.60%/yr for ZEO.TO.
Доходность
Сравнение доходности PPLN.TO и ZEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPLN.TO показывает доходность 29.04%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 37.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPLN.TO имеют среднегодовую доходность 10.87%, а акции ZEO.TO немного отстают с 10.67%.
PPLN.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 29.04%
- 6 месяцев
- 28.59%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 10.87%
ZEO.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 37.72%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 50.73%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 25.42%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам PPLN.TO и ZEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 29.04% | 4.14% | 17.18% | 8.45% | 16.63% | 33.83% | -17.80% | 20.50% | -11.54% | -2.67% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 37.72% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 63.65% | -28.56% | 16.50% | -25.62% | -12.74% |
Correlation
The correlation between PPLN.TO and ZEO.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г. | 0.59 |
The correlation between PPLN.TO and ZEO.TO shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.66 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPLN.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск
PPLN.TO
ZEO.TO
Сравнение PPLN.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPLN.TO | ZEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.52 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 5.34 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 17.25 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPLN.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 3.02 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.21 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.00 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PPLN.TO и ZEO.TO
Максимальная просадка PPLN.TO за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLN.TO и ZEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPLN.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -77.71% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -9.54% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | -17.62% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -22.59% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -72.03% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -2.93% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -21.98% | +12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.95% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPLN.TO и ZEO.TO
Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) составляет 5.77%, в то время как у BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что PPLN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPLN.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.99% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 14.57% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 16.92% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 21.17% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 27.27% | -4.07% |
Сравнение комиссий PPLN.TO и ZEO.TO
PPLN.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ZEO.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPLN.TO и ZEO.TO
Дивидендная доходность PPLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности ZEO.TO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.26% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.59% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
PPLN.TO and ZEO.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPLN.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPLN.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.
PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index, while ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.31% for PPLN.TO and 0.60% for ZEO.TO.
Подберите оптимальное распределение для PPLN.TO и ZEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор