PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL.TO с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPL.TO с IBAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials. Over the past year, PPL.TO returned 36.20% vs 110.87% for IBAT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL.TO и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPL.TO торгуется в CAD, в то время как IBAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBAT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPL.TO показывает доходность 30.78%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 54.71%.

PPL.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.36%
С начала года
30.78%
6 месяцев
28.18%
1 год
36.20%
3 года*
23.83%
5 лет*
17.18%
10 лет*
11.55%

IBAT

1 день
1.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
54.71%
6 месяцев
48.63%
1 год
110.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL.TO и IBAT

2026 (YTD)20252024
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		30.78%3.76%16.87%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		54.71%26.06%-7.64%

Correlation

The correlation between PPL.TO and IBAT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.07

The correlation between PPL.TO and IBAT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с QCLNIBAT с CRAKIBAT с HYDR

Доходность на риск

PPL.TO vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL.TO c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPL.TOIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
3.77

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
4.12

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

7.61

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

20.58

-13.66

PPL.TO vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL.TO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа IBAT равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL.TO и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPL.TO и IBAT

Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки IBAT в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL.TOIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-24.45%

-44.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-14.03%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-8.08%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-6.44%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

5.19%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL.TO и IBAT

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) составляет 6.30%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL.TOIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

13.49%

-7.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

22.83%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

28.27%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

24.77%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

24.77%

+6.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL.TO и IBAT

Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности IBAT в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.76%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%

Часто задаваемые вопросы

PPL.TO and IBAT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор