PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPL.TO с FIE.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) is Canada Equities fund tracking the Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Over the past 10 years, PPL.TO returned 13.10%/yr vs 11.97%/yr for FIE.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPL.TO показывает доходность 32.40%, что значительно выше, чем у FIE.TO с доходностью 9.66%. За последние 10 лет акции PPL.TO превзошли акции FIE.TO по среднегодовой доходности: 13.10% против 11.97% соответственно.

PPL.TO

1 день
1.41%
1 месяц
8.53%
С начала года
32.40%
6 месяцев
28.13%
1 год
39.38%
3 года*
24.86%
5 лет*
20.54%
10 лет*
13.10%

FIE.TO

1 день
1.03%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.66%
6 месяцев
12.58%
1 год
32.54%
3 года*
25.37%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL.TO и FIE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		32.40%3.76%25.16%7.89%28.42%42.17%-29.26%24.75%-6.28%13.75%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		9.66%28.28%27.54%12.58%-14.35%29.02%1.33%18.97%-9.12%12.01%

Correlation

The correlation between PPL.TO and FIE.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2010 г.

0.37

The correlation between PPL.TO and FIE.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Доходность на риск

PPL.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPL.TOFIE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.88

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
5.68

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.74

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

5.73

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

23.64

-16.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPL.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL.TO на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа FIE.TO равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL.TO и FIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPL.TOFIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.88

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.86

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.76

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PPL.TO и FIE.TO

Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки FIE.TO в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и FIE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.48%

-42.24%

-26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-5.70%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-10.70%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

-22.93%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.48%

-42.24%

-26.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.28%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-4.87%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

1.38%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL.TO и FIE.TO

Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

2.99%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

7.21%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

8.43%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

10.45%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.84%

14.04%

+16.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FIE.TO в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.47%4.81%5.84%6.98%7.31%5.85%7.10%6.65%7.38%6.28%6.59%7.43%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.15%5.39%7.09%7.93%6.97%10.89%13.89%4.90%5.53%4.48%4.53%5.98%

Часто задаваемые вопросы

PPL.TO and FIE.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и FIE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор