PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL.TO с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPL.TO с EUAD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, PPL.TO returned 36.20% vs 5.99% for EUAD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PPL.TO и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PPL.TO торгуется в CAD, в то время как EUAD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUAD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPL.TO показывает доходность 30.78%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -0.39%.

PPL.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.36%
С начала года
30.78%
6 месяцев
28.18%
1 год
36.20%
3 года*
23.83%
5 лет*
17.18%
10 лет*
11.55%

EUAD

1 день
-0.59%
1 месяц
11.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL.TO и EUAD

2026 (YTD)20252024
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		30.78%3.76%-9.51%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-0.39%66.54%-3.38%

Correlation

The correlation between PPL.TO and EUAD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с AUMIEUAD с DUSA

Доходность на риск

PPL.TO vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL.TO c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPL.TOEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.17

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.46

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.05

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.22

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

0.52

+6.41

PPL.TO vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL.TO на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL.TO и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPL.TO и EUAD

Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL.TOEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-22.89%

-45.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-22.89%

+10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-14.22%

+12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-6.07%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

9.80%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL.TO и EUAD

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) составляет 6.30%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL.TOEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

9.73%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

24.82%

-11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

29.63%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

30.60%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

30.60%

+0.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL.TO и EUAD

Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности EUAD в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%

Часто задаваемые вопросы

PPL.TO and EUAD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор