PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPL.TO с DXMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPL.TO с DXMO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock, while DXMO.TO (Dynamic Active Mining Opportunities ETF) is Materials fund actively managed by Dynamic. Over the past year, PPL.TO returned 39.38% vs 68.77% for DXMO.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPL.TO и DXMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPL.TO показывает доходность 32.40%, что значительно выше, чем у DXMO.TO с доходностью 11.61%.

PPL.TO

1 день
1.41%
1 месяц
8.53%
С начала года
32.40%
6 месяцев
28.13%
1 год
39.38%
3 года*
24.86%
5 лет*
20.54%
10 лет*
13.10%

DXMO.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
7.73%
С начала года
11.61%
6 месяцев
18.32%
1 год
68.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPL.TO и DXMO.TO

2026 (YTD)20252024
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		32.40%3.76%7.02%
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		11.61%88.43%-9.23%

Correlation

The correlation between PPL.TO and DXMO.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pembina Pipeline Corporation

Dynamic Active Mining Opportunities ETF

Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO
Часто сравнивают с DXMO.TO:
DXMO.TO с GLCC.TODXMO.TO с NNRG.NEODXMO.TO с GBUGDXMO.TO с PICKDXMO.TO с ZGD.TODXMO.TO с GDXUDXMO.TO с CPX.TO

Доходность на риск

PPL.TO vs. DXMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DXMO.TO
Ранг доходности на риск DXMO.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXMO.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXMO.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXMO.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXMO.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXMO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPL.TO c DXMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPL.TODXMO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.92

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.36

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.65

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

8.15

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPL.TO vs. DXMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPL.TO на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXMO.TO равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPL.TO и DXMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPL.TODXMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.92

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.17

-0.58

Просадки

Сравнение просадок PPL.TO и DXMO.TO

Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки DXMO.TO в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и DXMO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPL.TODXMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.48%

-26.12%

-42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-26.12%

+13.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-9.84%

+9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-5.78%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

8.46%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PPL.TO и DXMO.TO

Текущая волатильность для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) составляет 7.13%, в то время как у Dynamic Active Mining Opportunities ETF (DXMO.TO) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPL.TODXMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

13.29%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

29.39%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

36.04%

-17.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

34.39%

-15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.84%

34.39%

-3.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPL.TO и DXMO.TO

Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DXMO.TO в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXMO.TO
Dynamic Active Mining Opportunities ETF		0.16%0.18%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.15%5.39%7.09%7.93%6.97%10.89%13.89%4.90%5.53%4.48%4.53%5.98%

Часто задаваемые вопросы

PPL.TO and DXMO.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и DXMO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор