PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPH с XDWH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPH с XDWH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L).

PPH и XDWH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XDWH.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PPH и XDWH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPH и XDWH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.25%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-3.53%15.25%0.75%3.81%-5.42%20.56%12.88%22.95%1.57%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -3.53%.

PPH

1 день
1.55%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.25%
6 месяцев
12.24%
1 год
20.59%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.93%
10 лет*
8.21%

XDWH.L

1 день
2.09%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
4.19%
1 год
6.01%
3 года*
5.91%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L

Сравнение комиссий PPH и XDWH.L

PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XDWH.L в 0.25%.

PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Доходность на риск

PPH vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPHXDWH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.36

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.61

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.70

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

1.93

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPH vs. XDWH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа XDWH.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и XDWH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPHXDWH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.36

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.27

Корреляция

Корреляция между PPH и XDWH.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и XDWH.L

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как XDWH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.06%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPH и XDWH.L

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и XDWH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PPHXDWH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-26.24%

-25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-9.86%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-19.28%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-26.24%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-6.58%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-4.93%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.59%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и XDWH.L

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) имеют волатильность 5.24% и 5.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPHXDWH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.11%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

9.31%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

16.44%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

13.94%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

14.91%

+2.04%