PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPH с XDG3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPH с XDG3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE).

PPH и XDG3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XDG3.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PPH и XDG3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPH и XDG3.DE

2026 (YTD)202520242023
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.25%22.00%8.05%6.45%
XDG3.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C		-4.57%14.55%3.32%5.99%
Разные валюты инструментов

PPH торгуется в USD, в то время как XDG3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDG3.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у XDG3.DE с доходностью -4.57%.

PPH

1 день
1.55%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.25%
6 месяцев
12.24%
1 год
20.59%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.93%
10 лет*
8.21%

XDG3.DE

1 день
1.57%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.50%
3 года*
5.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH
Часто сравнивают с XDG3.DE:
XDG3.DE с WELG.DEXDG3.DE с CIB0.DEXDG3.DE с ETLI.DEXDG3.DE с GN0M.DEXDG3.DE с 2B70.DEXDG3.DE с XNAS.DEXDG3.DE с QDVG.DE

Сравнение комиссий PPH и XDG3.DE

PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XDG3.DE в 0.35%.

PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
XDG3.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C

Доходность на риск

PPH vs. XDG3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XDG3.DE
Ранг доходности на риск XDG3.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG3.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG3.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG3.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG3.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG3.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c XDG3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPHXDG3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.25

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.46

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.42

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

1.48

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPH vs. XDG3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа XDG3.DE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и XDG3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPHXDG3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.25

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между PPH и XDG3.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и XDG3.DE

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как XDG3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.06%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
XDG3.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPH и XDG3.DE

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки XDG3.DE в -20.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и XDG3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PPHXDG3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-20.49%

-30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-13.54%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-9.38%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-5.17%

-12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.70%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и XDG3.DE

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) имеют волатильность 5.24% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPHXDG3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.19%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

11.00%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

17.88%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

13.51%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

13.51%

+3.44%