PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDG3.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDG3.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE).

XDG3.DE и XNAS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDG3.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г.. XNAS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XDG3.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDG3.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)202520242023
XDG3.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C		-3.31%1.47%9.58%2.52%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		-4.13%7.11%33.75%33.53%

Доходность по периодам

С начала года, XDG3.DE показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у XNAS.DE с доходностью -4.13%.

XDG3.DE

1 день
1.21%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
2.47%
1 год
-2.74%
3 года*
3.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAS.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-1.89%
1 год
16.07%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDG3.DE:
XDG3.DE с WELG.DEXDG3.DE с PPHXDG3.DE с CIB0.DEXDG3.DE с ETLI.DEXDG3.DE с GN0M.DEXDG3.DE с 2B70.DEXDG3.DE с QDVG.DE
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Сравнение комиссий XDG3.DE и XNAS.DE

XDG3.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XNAS.DE в 0.20%.

XDG3.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDG3.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDG3.DE
Ранг доходности на риск XDG3.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG3.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG3.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG3.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG3.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG3.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDG3.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDG3.DEXNAS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

0.77

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.18

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.34

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

6.98

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDG3.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDG3.DE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа XNAS.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDG3.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDG3.DEXNAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

0.77

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.68

-0.44

Корреляция

Корреляция между XDG3.DE и XNAS.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDG3.DE и XNAS.DE

Ни XDG3.DE, ни XNAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XDG3.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка XDG3.DE за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDG3.DE и XNAS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDG3.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-31.25%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-10.00%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-7.46%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-8.04%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.35%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XDG3.DE и XNAS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF 1C (XDG3.DE) составляет 4.27%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что XDG3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDG3.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.70%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

11.90%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

20.68%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

19.89%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

19.94%

-6.85%