Сравнение PPH с MHIP
PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PPH is passively managed, while MHIP is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PPH charges 0.36%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности PPH и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPH
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 8.17%
MHIP
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPH и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 6.70% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.14% |
Correlation
The correlation between PPH and MHIP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPH vs. MHIP — Ранг доходности на риск
PPH
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PPH c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPH | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPH и MHIP
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPH | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -3.09% | -48.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.47% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -1.28% | -15.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPH | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 11.54% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 11.54% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 11.54% | +5.47% |
Сравнение комиссий PPH и MHIP
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и MHIP
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как MHIP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 1.98% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
PPH and MHIP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for MHIP.
PPH has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for MHIP.
They also come from different issuers: VanEck and Milliman. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для PPH и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор