Сравнение PPH с LYPE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE).
PPH и LYPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. LYPE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Health Care. Фонд был запущен 19 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PPH и LYPE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPH и LYPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 1.79% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 5.49% | 19.39% | -5.89% | 15.23% |
LYPE.DE Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | -4.01% | 15.34% | 0.91% | 2.88% | -5.67% | 20.10% | 12.45% | 24.70% | 0.70% | 20.49% |
Разные валюты инструментов
PPH торгуется в USD, в то время как LYPE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYPE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPH показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у LYPE.DE с доходностью -4.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPH имеют среднегодовую доходность 8.04%, а акции LYPE.DE немного впереди с 8.08%.
PPH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 19.39%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 8.04%
LYPE.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPH и LYPE.DE
PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии LYPE.DE в 0.30%.
Доходность на риск
PPH vs. LYPE.DE — Ранг доходности на риск
PPH
LYPE.DE
Сравнение PPH c LYPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | LYPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.38 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.62 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.70 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 2.20 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | LYPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.38 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.36 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PPH и LYPE.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и LYPE.DE
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как LYPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.07% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
LYPE.DE Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PPH и LYPE.DE
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки LYPE.DE в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и LYPE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPH | LYPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | -25.95% | -25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -11.70% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | -21.30% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | -25.95% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -9.01% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -4.99% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.76% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и LYPE.DE
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPH | LYPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.74% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 9.26% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 17.34% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 14.14% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.99% | +1.96% |