PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPH с LYPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PPH и LYPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPH и LYPE.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
1.79%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%19.39%-5.89%15.23%
LYPE.DE
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc
-4.01%15.34%0.91%2.88%-5.67%20.10%12.45%24.70%0.70%20.49%
Разные валюты инструментов

PPH торгуется в USD, в то время как LYPE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYPE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PPH показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у LYPE.DE с доходностью -4.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPH имеют среднегодовую доходность 8.04%, а акции LYPE.DE немного впереди с 8.08%.


PPH

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.28%
С начала года
1.79%
6 месяцев
12.87%
1 год
19.39%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.83%
10 лет*
8.04%

LYPE.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
3.17%
1 год
6.57%
3 года*
5.24%
5 лет*
5.15%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc

Сравнение комиссий PPH и LYPE.DE

PPH берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии LYPE.DE в 0.30%.


Доходность на риск

PPH vs. LYPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4646
Ранг коэф-та Мартина

LYPE.DE
Ранг доходности на риск LYPE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPE.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPE.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPE.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPH c LYPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPHLYPE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.38

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.62

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.70

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

2.20

+2.94

PPH vs. LYPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPH на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа LYPE.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPH и LYPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPHLYPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.38

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.69

-0.38

Корреляция

Корреляция между PPH и LYPE.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PPH и LYPE.DE

Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как LYPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
2.07%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%
LYPE.DE
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPH и LYPE.DE

Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки LYPE.DE в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и LYPE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


PPHLYPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.45%

-25.95%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-11.70%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-21.30%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

-25.95%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-9.01%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-4.99%

-12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.76%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PPH и LYPE.DE

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что PPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPHLYPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.74%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

9.26%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

17.34%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

14.14%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

14.99%

+1.96%