Сравнение PPFB.DE с IBDU
PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) and IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - PPFB.DE is a Precious Metals fund tracking the Gold, while IBDU is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PPFB.DE returned 28.05%/yr vs 3.57%/yr for IBDU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PPFB.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for IBDU.
Доходность
Сравнение доходности PPFB.DE и IBDU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPFB.DE торгуется в EUR, в то время как IBDU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBDU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PPFB.DE показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у IBDU с доходностью 2.26%.
PPFB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- 28.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBDU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPFB.DE и IBDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 2.74% | 49.11% | 34.17% | 9.42% | 7.03% | 2.86% |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 2.26% | -5.17% | 10.46% | 5.41% | -7.65% | 2.39% |
Correlation
The correlation between PPFB.DE and IBDU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between PPFB.DE and IBDU shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPFB.DE vs. IBDU — Ранг доходности на риск
PPFB.DE
IBDU
Сравнение PPFB.DE c IBDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPFB.DE | IBDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.35 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.83 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPFB.DE и IBDU
Максимальная просадка PPFB.DE за все время составила -16.60%, что больше максимальной просадки IBDU в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPFB.DE и IBDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPFB.DE | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.60% | -15.73% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.60% | -3.54% | -13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -10.07% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -4.63% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.57% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 1.25% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPFB.DE и IBDU
iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PPFB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPFB.DE | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 0.77% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 3.91% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 5.57% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 7.86% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 8.88% | +7.25% |
Сравнение комиссий PPFB.DE и IBDU
PPFB.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBDU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPFB.DE и IBDU
PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.66% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
PPFB.DE iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPFB.DE and IBDU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDU is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for PPFB.DE.
PPFB.DE is categorized as Precious Metals, while IBDU is Corporate Bonds. PPFB.DE tracks Gold, while IBDU tracks Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Their fees differ too: 0.12% for PPFB.DE and 0.10% for IBDU.
Подберите оптимальное распределение для PPFB.DE и IBDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор