Сравнение PPEM с BREE
PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) and BREE (MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. PPEM is passively managed, while BREE is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PPEM charges 0.61%/yr vs 0.44%/yr for BREE.
Доходность
Сравнение доходности PPEM и BREE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPEM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 33.23%
- 1 год
- 55.34%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BREE
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPEM и BREE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 17.97% |
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 9.44% |
Correlation
The correlation between PPEM and BREE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPEM vs. BREE — Ранг доходности на риск
PPEM
BREE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PPEM c BREE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM) и MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF (BREE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPEM | BREE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPEM и BREE
Максимальная просадка PPEM за все время составила -18.44%, что больше максимальной просадки BREE в -12.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPEM и BREE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPEM | BREE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -12.31% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -5.28% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -3.77% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPEM и BREE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPEM | BREE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 33.53% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 33.53% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 33.53% | -15.27% |
Сравнение комиссий PPEM и BREE
PPEM берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BREE в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPEM и BREE
Дивидендная доходность PPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 49.06%, тогда как BREE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
PPEM and BREE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BREE is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BREE is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.61% for PPEM.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 0.00% for BREE.
They also come from different issuers: Putnam and MFS. Their fees differ too: 0.61% for PPEM and 0.44% for BREE.
Подберите оптимальное распределение для PPEM и BREE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор