PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POW.TO с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POW.TO с DBMF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POW.TO (Power Corporation of Canada) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, POW.TO returned 22.99%/yr vs 11.17%/yr for DBMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности POW.TO и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Power Corporation of Canada (POW.TO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POW.TO торгуется в CAD, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 12.50%.

POW.TO

1 день
1.29%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.95%
6 месяцев
20.68%
1 год
72.49%
3 года*
42.38%
5 лет*
22.99%
10 лет*
17.87%

DBMF

1 день
0.44%
1 месяц
0.58%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.83%
1 год
30.45%
3 года*
11.28%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POW.TO и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
POW.TO
Power Corporation of Canada		19.95%69.73%25.05%26.19%-19.21%49.93%-4.91%15.59%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.50%8.65%16.32%-11.10%29.31%11.44%-0.61%7.16%

Correlation

The correlation between POW.TO and DBMF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Corporation of Canada

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

POW.TO vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POW.TO c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POW.TODBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
2.30

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.05

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.44

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

5.17

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

18.92

-3.28

POW.TO vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POW.TO на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POW.TO и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POW.TO и DBMF

Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки DBMF в -21.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POW.TODBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-21.87%

-40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-5.87%

-8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-13.28%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-21.87%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-7.44%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

1.60%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности POW.TO и DBMF

Power Corporation of Canada (POW.TO) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POW.TODBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.95%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

10.89%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

13.21%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

14.04%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

14.05%

+9.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POW.TO и DBMF

Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности DBMF в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
POW.TO
Power Corporation of Canada		2.89%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%

Часто задаваемые вопросы

POW.TO and DBMF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POW.TO и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор