PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POVSX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POVSX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam International Equity Fund (POVSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

POVSX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 февр. 1991 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности POVSX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam International Equity Fund (POVSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POVSX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POVSX
Putnam International Equity Fund		1.14%37.27%-0.64%18.65%-14.84%8.95%11.78%25.50%-19.46%26.47%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, POVSX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции POVSX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.04% соответственно.

POVSX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.14%
6 месяцев
3.56%
1 год
26.35%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.29%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam International Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с POVSX:
POVSX с VOOGPOVSX с BRK-BPOVSX с ANDIXPOVSX с FSKLXPOVSX с FSOSXPOVSX с EPDIXPOVSX с FIGSX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с IGAAXPPYPX с SWISXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий POVSX и PPYPX

POVSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

POVSX
Putnam International Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

POVSX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POVSX
Ранг доходности на риск POVSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POVSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POVSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POVSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POVSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POVSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POVSX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam International Equity Fund (POVSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POVSXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.24

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.85

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.83

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

13.07

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POVSX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POVSX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POVSX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POVSXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.24

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между POVSX и PPYPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POVSX и PPYPX

Дивидендная доходность POVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POVSX
Putnam International Equity Fund		10.48%10.60%1.13%1.88%0.00%14.17%2.56%1.58%6.42%0.32%3.09%2.70%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POVSX и PPYPX

Максимальная просадка POVSX за все время составила -62.97%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POVSX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

POVSXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.97%

-42.48%

-20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-10.21%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-35.65%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-42.48%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-4.08%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-10.28%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.43%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности POVSX и PPYPX

Putnam International Equity Fund (POVSX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что POVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POVSXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

5.49%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.15%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

15.41%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

19.61%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

19.08%

-2.20%