PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PORTX с FIQOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PORTX с FIQOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) and FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, PORTX returned 2.38%/yr vs 15.04%/yr for FIQOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PORTX charges 1.30%/yr vs 0.90%/yr for FIQOX.

Доходность

Сравнение доходности PORTX и FIQOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PORTX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у FIQOX с доходностью 20.15%.

PORTX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.86%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.92%
1 год
-0.79%
3 года*
6.93%
5 лет*
2.38%
10 лет*
9.88%

FIQOX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
20.15%
6 месяцев
18.97%
1 год
35.29%
3 года*
30.50%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PORTX и FIQOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		5.75%1.15%7.67%19.02%-24.04%22.16%24.56%28.20%-7.54%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		20.15%16.27%46.05%25.10%-25.64%18.58%31.08%29.13%-10.40%

Correlation

The correlation between PORTX and FIQOX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.88

Over the past year, the correlation between PORTX and FIQOX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trillium ESG Global Equity Fund

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z

Часто сравнивают с PORTX:
PORTX с VSGXPORTX с FGIAXPORTX с UCEQXPORTX с RTXAXPORTX с CSUAXPORTX с SSGLXPORTX с VFIAX
Часто сравнивают с FIQOX:
FIQOX с PRJZXFIQOX с VTFIQOX с SCHGFIQOX с NALFXFIQOX с SVTAXFIQOX с GIDGXFIQOX с GQFPX

Доходность на риск

PORTX vs. FIQOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PORTX
Ранг доходности на риск PORTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PORTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FIQOX
Ранг доходности на риск FIQOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQOX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PORTX c FIQOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PORTXFIQOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.90

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.53

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.04

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

12.83

-12.94

PORTX vs. FIQOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PORTX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FIQOX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PORTX и FIQOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PORTX и FIQOX

Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки FIQOX в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и FIQOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PORTXFIQOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.71%

-33.64%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-11.74%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-22.59%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-33.64%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-3.29%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-7.81%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.43%

2.78%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PORTX и FIQOX

Текущая волатильность для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) составляет 4.69%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что PORTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PORTXFIQOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

8.44%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

15.41%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

18.91%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

20.30%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

21.28%

-3.15%

Сравнение комиссий PORTX и FIQOX

PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FIQOX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PORTX и FIQOX

PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIQOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		9.66%11.60%26.02%1.10%6.51%12.99%8.23%5.09%9.32%0.00%0.00%0.00%
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		0.00%0.00%12.61%5.84%3.55%2.61%1.85%2.32%4.50%2.46%4.66%5.86%

Часто задаваемые вопросы

PORTX and FIQOX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQOX has higher volatility (8.44%) compared to PORTX (4.69%). In terms of maximum drawdown, PORTX dropped -51.71% vs FIQOX's -33.64%.

FIQOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PORTX и FIQOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор