Сравнение PONAX с MZLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX).
PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PONAX и MZLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PONAX и MZLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | -0.57% | 6.38% | 6.30% | 7.63% | -3.41% | 2.50% | 2.64% | 7.86% | 0.80% | 4.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PONAX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у MZLSX с доходностью -0.57%.
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
MZLSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PONAX и MZLSX
PONAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MZLSX в 0.50%.
Доходность на риск
PONAX vs. MZLSX — Ранг доходности на риск
PONAX
MZLSX
Сравнение PONAX c MZLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Fund Class A (PONAX) и Muzinich Low Duration Fund (MZLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PONAX | MZLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 2.80 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 4.00 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.71 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.99 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 14.39 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PONAX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.80 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 2.19 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.69 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PONAX и MZLSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PONAX и MZLSX
Дивидендная доходность PONAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности MZLSX в 7.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | 7.01% | 7.03% | 4.77% | 4.88% | 3.85% | 6.36% | 2.08% | 2.24% | 8.62% | 1.86% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PONAX и MZLSX
Максимальная просадка PONAX за все время составила -13.64%, что больше максимальной просадки MZLSX в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PONAX и MZLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PONAX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.64% | -12.66% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -1.50% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.64% | -6.09% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.40% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.86% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.31% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PONAX и MZLSX
PIMCO Income Fund Class A (PONAX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что PONAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PONAX | MZLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.81% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 1.13% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 1.57% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 1.58% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 2.13% | +2.03% |