PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POIIX с LIAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POIIX с LIAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

POIIX (Polen International Growth Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, POIIX returned -0.66%/yr vs 21.75%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.

Доходность

Сравнение доходности POIIX и LIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen International Growth Fund (POIIX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POIIX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 27.78%.

POIIX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.84%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-6.94%
1 год
-12.09%
3 года*
-0.66%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
—

LIAGX

1 день
0.64%
1 месяц
10.09%
С начала года
27.78%
6 месяцев
28.66%
1 год
41.65%
3 года*
21.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POIIX и LIAGX

2026 (YTD)20252024202320222021
POIIX
Polen International Growth Fund		-6.40%-0.72%-3.77%27.81%-29.90%0.83%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		27.78%25.09%9.43%15.73%-26.63%0.07%

Correlation

The correlation between POIIX and LIAGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.86

The correlation between POIIX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen International Growth Fund

Lord Abbett International Growth Fund

Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с PBSIXPOIIX с DDJIXPOIIX с PGIIXPOIIX с POLIXPOIIX с PGEIX
Часто сравнивают с LIAGX:
LIAGX с NOIAXLIAGX с ACIFXLIAGX с THOIXLIAGX с MDIIXLIAGX с FDIKXLIAGX с RINYXLIAGX с BIGIX

Доходность на риск

POIIX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
LIAGX
Ранг доходности на риск LIAGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POIIX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POIIXLIAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.99

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.71

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.36

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.82

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

11.32

-12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POIIX vs. LIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POIIX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа LIAGX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POIIX и LIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POIIXLIAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.99

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.45

-0.22

Просадки

Сравнение просадок POIIX и LIAGX

Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, примерно равная максимальной просадке LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и LIAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POIIXLIAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-37.87%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-14.56%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-17.11%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

0.00%

-21.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-13.24%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

3.62%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности POIIX и LIAGX

Текущая волатильность для Polen International Growth Fund (POIIX) составляет 5.11%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что POIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POIIXLIAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

8.29%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

18.01%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

20.68%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

18.79%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

18.79%

-0.16%

Сравнение комиссий POIIX и LIAGX

POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POIIX и LIAGX

Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности LIAGX в 0.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		0.30%0.38%0.48%0.71%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POIIX
Polen International Growth Fund		0.05%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%

Часто задаваемые вопросы

POIIX and LIAGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIAGX has higher volatility (8.29%) compared to POIIX (5.11%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs LIAGX's -37.87%.

LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POIIX и LIAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор