PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POIIX с LIAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POIIX с LIAGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POIIX (Polen International Growth Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, POIIX returned -3.71%/yr vs 7.54%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. POIIX charges 1.03%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.

Доходность

Сравнение доходности POIIX и LIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen International Growth Fund (POIIX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POIIX показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 22.36%.

POIIX

1 день
0.69%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-5.10%
1 год
-10.55%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
—

LIAGX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.67%
6 месяцев
15.63%
С начала года
22.36%
1 год
31.66%
3 года*
18.55%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POIIX и LIAGX

2026 (YTD)20252024202320222021
POIIX
Polen International Growth Fund		-5.10%-0.72%-3.77%27.81%-29.90%2.24%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		22.36%25.09%9.43%15.73%-26.63%0.07%

Correlation

The correlation between POIIX and LIAGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between POIIX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen International Growth Fund

Lord Abbett International Growth Fund

Часто сравнивают с POIIX:
POIIX с OAKIXPOIIX с VEAPOIIX с PBSIXPOIIX с DDJIXPOIIX с POLIXPOIIX с PGEIXPOIIX с PGIIX
Часто сравнивают с LIAGX:
LIAGX с NOIAXLIAGX с ACIFXLIAGX с MDIIXLIAGX с RINYXLIAGX с BIGIXLIAGX с THOIXLIAGX с FIGFX

Доходность на риск

POIIX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POIIX
Ранг доходности на риск POIIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POIIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POIIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POIIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POIIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POIIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
LIAGX
Ранг доходности на риск LIAGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POIIX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen International Growth Fund (POIIX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POIIXLIAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.32

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
1.82

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.21

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

7.99

-8.99

POIIX vs. LIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POIIX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа LIAGX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POIIX и LIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POIIX и LIAGX

Максимальная просадка POIIX за все время составила -38.81%, примерно равная максимальной просадке LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POIIX и LIAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POIIXLIAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.81%

-37.87%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-14.56%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-17.11%

-8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.81%

-37.87%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-8.29%

-11.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-13.03%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

4.03%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности POIIX и LIAGX

Текущая волатильность для Polen International Growth Fund (POIIX) составляет 6.24%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что POIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POIIXLIAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

10.44%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

22.21%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

24.45%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

19.61%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

19.54%

-0.81%

Сравнение комиссий POIIX и LIAGX

POIIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POIIX и LIAGX

Дивидендная доходность POIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности LIAGX в 0.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		0.31%0.38%0.48%0.71%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POIIX
Polen International Growth Fund		0.05%0.05%0.45%0.32%0.00%0.00%0.00%0.01%0.11%0.64%

Часто задаваемые вопросы

POIIX and LIAGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIAGX has higher volatility (10.44%) compared to POIIX (6.24%). In terms of maximum drawdown, POIIX dropped -38.81% vs LIAGX's -37.87%.

LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POIIX и LIAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор