PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POGSX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POGSX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности POGSX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pin Oak Equity (POGSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POGSX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции POGSX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.32% против 8.31% соответственно.

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pin Oak Equity

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий POGSX и SGOIX

POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

POGSX
Pin Oak Equity
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

POGSX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POGSX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POGSXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.21

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.80

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

2.59

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

10.79

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POGSX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POGSX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POGSX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POGSXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.21

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.88

-0.58

Корреляция

Корреляция между POGSX и SGOIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POGSX и SGOIX

Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок POGSX и SGOIX

Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

POGSXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.46%

-35.54%

-53.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.35%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-21.39%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.05%

-24.79%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-8.91%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.91%

-4.57%

-32.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.72%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности POGSX и SGOIX

Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 4.50%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POGSXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.40%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

9.85%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

13.64%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

11.77%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

11.37%

+7.20%