Сравнение POGSX с MSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX).
POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. MSPIX управляется New York Life. Фонд был запущен 2 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности POGSX и MSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGSX и MSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | -4.40% | 17.55% | 24.31% | 26.29% | -18.33% | 28.46% | 18.14% | 31.02% | -4.47% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у MSPIX с доходностью -4.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POGSX имеют среднегодовую доходность 13.32%, а акции MSPIX немного впереди с 13.79%.
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
MSPIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 13.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGSX и MSPIX
POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MSPIX в 0.25%.
Доходность на риск
POGSX vs. MSPIX — Ранг доходности на риск
POGSX
MSPIX
Сравнение POGSX c MSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGSX | MSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.96 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.47 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.31 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 6.25 | +7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGSX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.96 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между POGSX и MSPIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGSX и MSPIX
Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности MSPIX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
MSPIX MainStay S&P 500 Index Fund | 1.30% | 1.25% | 5.31% | 4.17% | 10.37% | 4.57% | 8.86% | 17.41% | 14.61% | 15.26% | 9.79% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок POGSX и MSPIX
Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки MSPIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и MSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGSX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -55.30% | -34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -12.11% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -24.64% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -33.78% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -6.26% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.91% | -8.74% | -28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.53% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGSX и MSPIX
Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 4.50%, в то время как у MainStay S&P 500 Index Fund (MSPIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGSX | MSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.35% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 9.53% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 18.32% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.92% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.07% | +0.50% |