Сравнение POGSX с LMISX
POGSX (Pin Oak Equity) and LMISX (Franklin U.S. Large Cap Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, POGSX returned 14.08%/yr vs 15.33%/yr for LMISX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. POGSX charges 0.91%/yr vs 0.70%/yr for LMISX.
Доходность
Сравнение доходности POGSX и LMISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POGSX показывает доходность 17.12%, что значительно выше, чем у LMISX с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции POGSX уступали акциям LMISX по среднегодовой доходности: 14.08% против 15.33% соответственно.
POGSX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 17.12%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 37.52%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 14.08%
LMISX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам POGSX и LMISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 17.12% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 10.11% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
Correlation
The correlation between POGSX and LMISX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2008 г. | 0.91 |
The correlation between POGSX and LMISX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POGSX vs. LMISX — Ранг доходности на риск
POGSX
LMISX
Сравнение POGSX c LMISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POGSX | LMISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.41 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 15.51 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POGSX и LMISX
Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки LMISX в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и LMISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POGSX | LMISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -50.34% | -39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -8.69% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -20.22% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -26.11% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -35.27% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.93% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.67% | -7.60% | -29.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.91% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGSX и LMISX
Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 3.94%, в то время как у Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POGSX | LMISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.91% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 9.89% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 12.55% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 17.76% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.82% | -0.27% |
Сравнение комиссий POGSX и LMISX
POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии LMISX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGSX и LMISX
Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности LMISX в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 5.35% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
POGSX Pin Oak Equity | 16.22% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
POGSX and LMISX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMISX has higher volatility (4.91%) compared to POGSX (3.94%). In terms of maximum drawdown, POGSX dropped -89.46% vs LMISX's -50.34%.
POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для POGSX и LMISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор