Сравнение POGSX с LMISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pin Oak Equity (POGSX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX).
POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. LMISX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности POGSX и LMISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGSX и LMISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 8.02% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | -4.28% | 18.05% | 29.58% | 27.88% | -20.61% | 31.69% | 17.20% | 25.95% | -7.57% | 23.50% |
Доходность по периодам
С начала года, POGSX показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у LMISX с доходностью -4.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции POGSX имеют среднегодовую доходность 13.32%, а акции LMISX немного впереди с 13.69%.
POGSX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 26.34%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.32%
LMISX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGSX и LMISX
POGSX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии LMISX в 0.70%.
Доходность на риск
POGSX vs. LMISX — Ранг доходности на риск
POGSX
LMISX
Сравнение POGSX c LMISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pin Oak Equity (POGSX) и Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGSX | LMISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.14 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.73 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.77 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 8.70 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGSX | LMISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.14 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.69 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между POGSX и LMISX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGSX и LMISX
Дивидендная доходность POGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%, что больше доходности LMISX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGSX Pin Oak Equity | 17.59% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
LMISX Franklin U.S. Large Cap Equity Fund | 4.29% | 4.11% | 3.97% | 7.68% | 0.95% | 25.55% | 3.53% | 8.42% | 17.16% | 6.53% | 1.42% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок POGSX и LMISX
Максимальная просадка POGSX за все время составила -89.46%, что больше максимальной просадки LMISX в -50.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGSX и LMISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGSX | LMISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.46% | -50.34% | -39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -12.09% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -26.11% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.05% | -35.27% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -6.09% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.91% | -7.68% | -29.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.46% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGSX и LMISX
Текущая волатильность для Pin Oak Equity (POGSX) составляет 4.50%, в то время как у Franklin U.S. Large Cap Equity Fund (LMISX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что POGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGSX | LMISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.09% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 9.60% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 18.30% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.71% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.77% | -0.20% |