Сравнение POGAX с PYTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX).
POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. PYTRX управляется Putnam. Фонд был запущен 22 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности POGAX и PYTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам POGAX и PYTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | -9.72% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | 2.29% | 30.97% |
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | -0.26% | 6.98% | 1.81% | 4.35% | -2.17% | -4.78% | 0.83% | 8.90% | -0.01% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, POGAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у PYTRX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции POGAX превзошли акции PYTRX по среднегодовой доходности: 16.52% против 2.56% соответственно.
POGAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 16.52%
PYTRX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий POGAX и PYTRX
POGAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PYTRX в 0.46%.
Доходность на риск
POGAX vs. PYTRX — Ранг доходности на риск
POGAX
PYTRX
Сравнение POGAX c PYTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| POGAX | PYTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.99 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.56 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 4.96 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| POGAX | PYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.99 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.17 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между POGAX и PYTRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POGAX и PYTRX
Дивидендная доходность POGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности PYTRX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 6.30% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
PYTRX Putnam Fixed Income Absolute Return Fund | 4.02% | 4.02% | 4.31% | 4.43% | 4.38% | 3.67% | 3.44% | 4.02% | 2.49% | 4.76% | 3.40% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок POGAX и PYTRX
Максимальная просадка POGAX за все время составила -76.55%, что больше максимальной просадки PYTRX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POGAX и PYTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| POGAX | PYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.55% | -12.75% | -63.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -2.86% | -13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.15% | -12.45% | -21.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -12.75% | -21.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.33% | -2.15% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -2.46% | -26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 0.90% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности POGAX и PYTRX
Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Putnam Fixed Income Absolute Return Fund (PYTRX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что POGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| POGAX | PYTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 1.81% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 2.68% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 4.28% | +18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.67% | 4.82% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 3.99% | +17.16% |