PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POET с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POET с AVNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POET (POET Technologies Inc) is a stock, while AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past year, POET returned 245.42% vs 35.57% for AVNM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POET и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в POET Technologies Inc (POET) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POET показывает доходность 144.47%, что значительно выше, чем у AVNM с доходностью 15.19%.

POET

1 день
0.62%
1 месяц
68.02%
С начала года
144.47%
6 месяцев
142.94%
1 год
245.42%
3 года*
53.36%
5 лет*
12.47%
10 лет*
7.95%

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POET и AVNM

2026 (YTD)202520242023
POET
POET Technologies Inc		144.47%6.39%536.09%-80.39%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between POET and AVNM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

POET Technologies Inc

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с POET:
POET с NVDAPOET с SOUNPOET с QFINPOET с SOFIPOET с PHUNPOET с SPXLPOET с NVDL
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX

Доходность на риск

POET vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POET
Ранг доходности на риск POET: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POET: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POET: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POET: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POET: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POET: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POET c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POET Technologies Inc (POET) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POETAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.41

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.23

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

3.08

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

12.04

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POET vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POET на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POET и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POETAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.41

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.54

-1.45

Просадки

Сравнение просадок POET и AVNM

Максимальная просадка POET за все время составила -93.47%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POET и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POETAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.47%

-14.03%

-79.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.29%

-11.59%

-44.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.77%

-0.81%

-23.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.11%

-2.55%

-58.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.11%

2.96%

+26.15%

Волатильность

Сравнение волатильности POET и AVNM

POET Technologies Inc (POET) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что POET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POETAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.41%

5.02%

+54.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.30%

12.59%

+108.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.98%

14.81%

+123.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.77%

14.85%

+91.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.81%

14.85%

+83.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POET и AVNM

POET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM202520242023
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%
POET
POET Technologies Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

POET and AVNM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POET has higher volatility (59.41%) compared to AVNM (5.02%). In terms of maximum drawdown, POET dropped -93.47% vs AVNM's -14.03%.

AVNM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POET и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор