PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POEAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POEAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

POEAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности POEAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POEAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		-1.83%16.66%15.13%18.53%-2.07%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, POEAX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

POEAX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
0.04%
1 год
17.81%
3 года*
13.92%
5 лет*
6.34%
10 лет*
9.75%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с POEAX:
POEAX с VOOPOEAX с SCHDPOEAX с SPYPOEAX с VTIPOEAX с USXFPOEAX с CVYPOEAX с POAAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий POEAX и FRGAX

POEAX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

POEAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POEAX
Ранг доходности на риск POEAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POEAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POEAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POEAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POEAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POEAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.93

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.74

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

7.96

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POEAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POEAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POEAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POEAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.27

-0.91

Корреляция

Корреляция между POEAX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POEAX и FRGAX

Дивидендная доходность POEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POEAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth		7.87%7.73%2.12%1.67%36.10%10.62%3.32%7.91%24.81%4.03%7.09%3.16%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POEAX и FRGAX

Максимальная просадка POEAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POEAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

POEAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-11.77%

-45.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-8.53%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.02%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-1.62%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.87%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности POEAX и FRGAX

Pacific Funds Portfolio Optimization Aggressive-Growth (POEAX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что POEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POEAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.51%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

7.04%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

12.09%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

10.33%

+14.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

10.33%

+11.21%