Сравнение PODAX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
PODAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PODAX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PODAX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | -1.69% | 14.76% | 13.49% | 15.95% | -19.68% | 15.37% | 14.99% | 23.96% | -8.79% | 16.35% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PODAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции PODAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.18% соответственно.
PODAX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.43%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PODAX и TIBIX
PODAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
PODAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
PODAX
TIBIX
Сравнение PODAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PODAX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 3.57 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 4.54 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.79 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.43 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 21.79 | -14.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PODAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 3.57 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.40 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.91 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PODAX и TIBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODAX и TIBIX
Дивидендная доходность PODAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODAX Pacific Funds Portfolio Optimization Growth | 9.83% | 9.67% | 2.68% | 1.34% | 26.52% | 10.54% | 2.64% | 6.88% | 25.73% | 4.01% | 6.37% | 8.05% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок PODAX и TIBIX
Максимальная просадка PODAX за все время составила -50.14%, примерно равная максимальной просадке TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODAX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PODAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.14% | -48.88% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -8.58% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.99% | -20.79% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.11% | -34.85% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -3.47% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -6.00% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.75% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODAX и TIBIX
Pacific Funds Portfolio Optimization Growth (PODAX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что PODAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PODAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.68% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 6.57% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 10.83% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 11.11% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 13.48% | +4.00% |