PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POCAX с AAAAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

POCAX (Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate) and AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, POCAX returned 7.98%/yr vs 6.57%/yr for AAAAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. POCAX charges 0.60%/yr vs 1.22%/yr for AAAAX.

Доходность

Сравнение доходности POCAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POCAX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у AAAAX с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции POCAX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 7.98% против 6.57% соответственно.

POCAX

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
6.08%
6 месяцев
5.32%
1 год
14.44%
3 года*
12.67%
5 лет*
5.01%
10 лет*
7.98%

AAAAX

1 день
-4.50%
1 месяц
-7.71%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.30%
1 год
8.58%
3 года*
9.33%
5 лет*
3.86%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POCAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		6.08%12.91%11.62%13.95%-18.67%11.94%14.65%20.36%-7.41%13.51%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.70%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Correlation

The correlation between POCAX and AAAAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г.

0.78

Over the past year, the correlation between POCAX and AAAAX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с POCAX:
POCAX с POGAXPOCAX с PLUIXPOCAX с POAAXPOCAX с PLHIXPOCAX с POBAXPOCAX с PLFRXPOCAX с POEAX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с TAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с tAAAAX с SPYAAAAX с SCGSX

Доходность на риск

POCAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCAX
Ранг доходности на риск POCAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POCAXAAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.83

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.10

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.97

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

4.63

+6.00

POCAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCAX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа AAAAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POCAX и AAAAX

Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и AAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POCAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.19%

-40.47%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.86%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.03%

-10.17%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-22.62%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.59%

-29.41%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-8.86%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-6.84%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.84%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности POCAX и AAAAX

Текущая волатильность для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) составляет 3.68%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что POCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POCAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

5.11%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

8.78%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

10.32%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

12.25%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

12.76%

+1.70%

Сравнение комиссий POCAX и AAAAX

POCAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCAX и AAAAX

Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности AAAAX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		1.56%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		6.95%7.37%2.97%1.68%22.92%8.62%3.11%5.02%22.38%3.85%5.44%6.68%

Часто задаваемые вопросы

POCAX and AAAAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAAX has higher volatility (5.11%) compared to POCAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, POCAX dropped -40.19% vs AAAAX's -40.47%.

POCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POCAX и AAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор