PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POCAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POCAX с AAAAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

POCAX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 30 дек. 2003 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности POCAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POCAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		-3.86%12.91%11.62%13.95%-18.67%11.94%14.65%20.36%-7.41%13.51%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, POCAX показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции POCAX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 6.87% против 7.40% соответственно.

POCAX

1 день
-0.09%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-2.17%
1 год
10.46%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.08%
10 лет*
6.87%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с POCAX:
POCAX с POGAXPOCAX с PLHIXPOCAX с PLFRXPOCAX с POBAXPOCAX с POEAXPOCAX с PLSDXPOCAX с CSTAX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий POCAX и AAAAX

POCAX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate

Доходность на риск

POCAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POCAX
Ранг доходности на риск POCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POCAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POCAXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.57

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.11

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.91

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

10.22

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POCAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POCAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POCAXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.57

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между POCAX и AAAAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCAX и AAAAX

Дивидендная доходность POCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
POCAX
Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate		7.67%7.37%2.97%1.68%22.92%8.62%3.11%5.02%22.38%3.85%5.44%6.68%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок POCAX и AAAAX

Максимальная просадка POCAX за все время составила -40.19%, примерно равная максимальной просадке AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCAX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

POCAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.19%

-40.47%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-9.55%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-22.62%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.59%

-29.41%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-3.53%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.89%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.79%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности POCAX и AAAAX

Pacific Funds Portfolio Optimization Moderate (POCAX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что POCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POCAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.27%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

7.26%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

11.62%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

12.19%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.43%

12.66%

+1.77%