PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POAHY с FFSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение POAHY с FFSDX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

POAHY (Porsche Automobile Holding SE) is a stock, while FFSDX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K) is Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, POAHY returned -17.81%/yr vs 10.25%/yr for FFSDX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности POAHY и FFSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Porsche Automobile Holding SE (POAHY) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POAHY показывает доходность -29.42%, что значительно ниже, чем у FFSDX с доходностью 11.83%.

POAHY

1 день
0.16%
1 месяц
-4.79%
6 месяцев
-24.45%
С начала года
-29.42%
1 год
-16.32%
3 года*
-15.27%
5 лет*
-17.81%
10 лет*
-0.91%
Всё время*
-0.11%

FFSDX

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
8.39%
С начала года
11.83%
1 год
23.25%
3 года*
18.15%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
Всё время*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POAHY и FFSDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
POAHY
Porsche Automobile Holding SE		-29.42%31.31%-22.82%-1.56%-40.49%37.28%-0.64%13.90%
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		11.83%23.80%14.16%20.69%-18.22%16.59%18.26%9.09%

Correlation

The correlation between POAHY and FFSDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.57

The correlation between POAHY and FFSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Porsche Automobile Holding SE

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Часто сравнивают с POAHY:
POAHY с VOOPOAHY с SPYPOAHY с INTCPOAHY с BEPOAHY с FCPGXPOAHY с FBTCPOAHY с FLPKX
Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FOKFXFFSDX с FCNKXFFSDX с FGKFXFFSDX с FFSFXFFSDX с FFIKX

Доходность на риск

POAHY vs. FFSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POAHY
Ранг доходности на риск POAHY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAHY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAHY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAHY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAHY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAHY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POAHY c FFSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Porsche Automobile Holding SE (POAHY) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POAHYFFSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.64

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.29

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.37

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

10.20

-11.16

POAHY vs. FFSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POAHY на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FFSDX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POAHY и FFSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POAHY и FFSDX

Максимальная просадка POAHY за все время составила -67.86%, что больше максимальной просадки FFSDX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POAHY и FFSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POAHYFFSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.86%

-31.03%

-36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.29%

-9.80%

-23.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-15.40%

-25.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.60%

-27.29%

-37.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.14%

-2.74%

-64.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.24%

-5.79%

-29.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

2.28%

+14.63%

Волатильность

Сравнение волатильности POAHY и FFSDX

Porsche Automobile Holding SE (POAHY) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что POAHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POAHYFFSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.41%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

12.21%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

14.17%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.27%

15.28%

+15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.54%

17.06%

+16.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POAHY и FFSDX

Дивидендная доходность POAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности FFSDX в 5.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		5.00%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
POAHY
Porsche Automobile Holding SE		5.59%4.69%7.39%5.50%5.21%2.81%3.67%2.17%2.42%2.32%5.61%3.95%

Часто задаваемые вопросы

POAHY and FFSDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POAHY has higher volatility (7.45%) compared to FFSDX (4.41%). In terms of maximum drawdown, POAHY dropped -67.86% vs FFSDX's -31.03%.

FFSDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POAHY и FFSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор