Сравнение PNRAX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Research Fund (PNRAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PNRAX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNRAX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PNRAX Putnam Research Fund | -3.29% | 18.11% | 26.21% | 28.83% | -17.45% | 14.78% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PNRAX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
PNRAX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 14.63%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PNRAX и SVPFX
PNRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
PNRAX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
PNRAX
SVPFX
Сравнение PNRAX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Research Fund (PNRAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNRAX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.48 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.66 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.61 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 3.32 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNRAX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.48 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PNRAX и SVPFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNRAX и SVPFX
Дивидендная доходность PNRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNRAX Putnam Research Fund | 11.88% | 11.49% | 7.57% | 0.28% | 9.46% | 7.67% | 2.02% | 7.24% | 15.09% | 1.57% | 1.06% | 1.19% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PNRAX и SVPFX
Максимальная просадка PNRAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRAX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNRAX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -6.37% | -51.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -5.22% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -0.35% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -1.99% | -10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 0.98% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNRAX и SVPFX
Putnam Research Fund (PNRAX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что PNRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNRAX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 0.85% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 1.37% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 8.01% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 5.59% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 5.59% | +12.36% |