PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNRAX с PAEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNRAX с PAEKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PNRAX (Putnam Research Fund) and PAEKX (Putnam Retirement Advantage 2050 Fund) are both mutual funds - PNRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Putnam, while PAEKX is a Target Retirement Date fund managed by Putnam. Over the past 5 years, PNRAX returned 14.81%/yr vs 11.20%/yr for PAEKX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PNRAX charges 1.03%/yr vs 0.45%/yr for PAEKX.

Доходность

Сравнение доходности PNRAX и PAEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Research Fund (PNRAX) и Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNRAX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у PAEKX с доходностью 10.08%.

PNRAX

1 день
-0.86%
1 месяц
5.19%
С начала года
13.20%
6 месяцев
13.33%
1 год
32.63%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.81%
10 лет*
16.16%

PAEKX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.23%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.93%
1 год
24.80%
3 года*
20.69%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNRAX и PAEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PNRAX
Putnam Research Fund		13.20%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%18.96%
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		10.08%18.99%13.81%29.68%-17.07%18.57%15.16%

Correlation

The correlation between PNRAX and PAEKX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.96

The correlation between PNRAX and PAEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Research Fund

Putnam Retirement Advantage 2050 Fund

Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с FXAIXPNRAX с VFIAX
Часто сравнивают с PAEKX:
PAEKX с TRBCXPAEKX с PGTYXPAEKX с PTDIXPAEKX с FRHMXPAEKX с PNOPXPAEKX с PDAHXPAEKX с URINX

Доходность на риск

PNRAX vs. PAEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PAEKX
Ранг доходности на риск PAEKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAEKX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAEKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAEKX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAEKX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAEKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNRAX c PAEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Research Fund (PNRAX) и Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PNRAXPAEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.44

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.42

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.30

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.89

15.09

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PNRAX vs. PAEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNRAX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAEKX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNRAX и PAEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PNRAXPAEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.44

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.77

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PNRAX и PAEKX

Максимальная просадка PNRAX за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки PAEKX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNRAX и PAEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNRAXPAEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-30.72%

-26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.64%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.26%

-14.90%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-23.45%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.59%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-5.32%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.67%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PNRAX и PAEKX

Putnam Research Fund (PNRAX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Putnam Retirement Advantage 2050 Fund (PAEKX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что PNRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNRAXPAEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.90%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

8.07%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

10.34%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

14.36%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

16.98%

+0.99%

Сравнение комиссий PNRAX и PAEKX

PNRAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PAEKX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNRAX и PAEKX

Дивидендная доходность PNRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности PAEKX в 9.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAEKX
Putnam Retirement Advantage 2050 Fund		9.17%10.09%5.96%5.08%11.27%17.66%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNRAX
Putnam Research Fund		10.15%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PNRAX and PAEKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PNRAX has higher volatility (3.15%) compared to PAEKX (2.90%). In terms of maximum drawdown, PNRAX dropped -57.49% vs PAEKX's -30.72%.

PNRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNRAX и PAEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор