PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PNQI с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PNQI с FMTM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PNQI (Invesco NASDAQ Internet ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PNQI is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ Internet Index, while FMTM is a Momentum fund. PNQI is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, PNQI returned -13.81% vs 63.63% for FMTM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PNQI charges 0.62%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.

Доходность

Сравнение доходности PNQI и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PNQI показывает доходность -18.59%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 32.56%.

PNQI

1 день
-2.67%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-18.59%
6 месяцев
-19.34%
1 год
-13.81%
3 года*
12.87%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
11.73%

FMTM

1 день
1.75%
1 месяц
4.32%
С начала года
32.56%
6 месяцев
29.55%
1 год
63.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PNQI и FMTM

2026 (YTD)2025
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		-18.59%18.82%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		32.56%28.21%

Correlation

The correlation between PNQI and FMTM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Internet ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с PNQI:
PNQI с QQQPNQI с FDNPNQI с OGIGPNQI с XNTKPNQI с EUFNPNQI с SMHPNQI с IYW
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с QQQ

Доходность на риск

PNQI vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PNQI
Ранг доходности на риск PNQI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNQI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNQI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNQI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNQI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNQI: 44
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PNQI c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PNQIFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.63

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
3.19

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.43

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

5.28

-5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

20.04

-21.24

PNQI vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PNQI на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PNQI и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PNQI и FMTM

Максимальная просадка PNQI за все время составила -59.70%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNQI и FMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PNQIFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.70%

-12.12%

-47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.85%

-12.12%

-12.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-1.93%

-21.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.98%

-1.91%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.55%

3.18%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PNQI и FMTM

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) составляет 7.49%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что PNQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PNQIFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

9.41%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

18.91%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

24.30%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

23.65%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

23.65%

+1.67%

Сравнение комиссий PNQI и FMTM

PNQI берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PNQI и FMTM

PNQI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.22%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF		0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PNQI and FMTM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (9.41%) compared to PNQI (7.49%). In terms of maximum drawdown, PNQI dropped -59.70% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 63.63% vs -13.81% for PNQI. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PNQI has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.63% return vs -13.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.62% for PNQI.

FMTM has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for PNQI.

PNQI is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.62% for PNQI and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PNQI и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор