Сравнение PNIIX с DSFIX
PNIIX (Principal Bond Market Index Fund) and DSFIX (DFA Social Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, PNIIX returned 0.07%/yr vs 0.46%/yr for DSFIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PNIIX charges 0.15%/yr vs 0.21%/yr for DSFIX.
Доходность
Сравнение доходности PNIIX и DSFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNIIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у DSFIX с доходностью 0.65%.
PNIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 1.45%
DSFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNIIX и DSFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNIIX Principal Bond Market Index Fund | 0.47% | 7.01% | 1.17% | 5.55% | -13.26% | -1.68% | 7.28% | 8.47% | -0.20% | 3.31% |
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 0.65% | 6.80% | 1.81% | 7.18% | -13.07% | -2.19% | 9.26% | 9.83% | -0.32% | 3.24% |
Correlation
The correlation between PNIIX and DSFIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between PNIIX and DSFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNIIX vs. DSFIX — Ранг доходности на риск
PNIIX
DSFIX
Сравнение PNIIX c DSFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) и DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNIIX | DSFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.06 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 5.89 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNIIX | DSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.08 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PNIIX и DSFIX
Максимальная просадка PNIIX за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке DSFIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNIIX и DSFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNIIX | DSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -18.94% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.66% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.25% | -4.70% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -18.87% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.19% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -4.66% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.93% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNIIX и DSFIX
Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с DFA Social Fixed Income Portfolio (DSFIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PNIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNIIX | DSFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.25% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.74% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 3.96% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.79% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.96% | +0.12% |
Сравнение комиссий PNIIX и DSFIX
PNIIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DSFIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNIIX и DSFIX
Дивидендная доходность PNIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности DSFIX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSFIX DFA Social Fixed Income Portfolio | 4.12% | 3.61% | 3.95% | 3.28% | 2.54% | 2.70% | 2.22% | 2.58% | 2.56% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
PNIIX Principal Bond Market Index Fund | 3.99% | 4.01% | 3.60% | 4.18% | 1.66% | 2.03% | 18.60% | 2.40% | 2.51% | 2.35% | 1.78% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PNIIX and DSFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PNIIX has higher volatility (1.32%) compared to DSFIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, PNIIX dropped -18.76% vs DSFIX's -18.94%.
PNIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNIIX и DSFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор